论文部分内容阅读
本文在B-S公式的基础上，推导出多元期权定价的偏微分方程；分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间，得出差分方程；最后以三维期权定价问题为例，对比显、隐式差分法数值结果的有效性。
基于对数变换的多维期权定价有限差分方法研究
【摘 要】
：
本文在B-S公式的基础上，推导出多元期权定价的偏微分方程；分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间，得出差分方程；最后以三维期权定
【机 构】
：
南开大学商学院，天津 300071
【出 处】
：
中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会
【发表日期】
：
2010年期
其他文献
从总结示范城市的建设经验来看,金保建设真正取得实效的城市,一定实现了机制、体制和管理服务的创新;而金保工程暂时滞后的城市,不仅存在资金和技术的问题,在机制和体制上也
流行性乙型脑炎是由乙脑病毒引起的急性传染病，主要传播途径是蚊虫叮咬。病毒可突破血脑屏障，进入中枢神经系统，引起感染而发病，2～6岁儿童发病率最高。笔者对乙脑患儿细胞免疫功能
在各国文化交流日益频繁的当今世界,语言在跨文化传播过程中发挥了不可替代的作用。随着互联网的普及,语言间的融合与交流越来越普遍。英语是一门强势语言,它在跨文化交流过
@@ 科学技术研究开发效益的结构性规律性研究，对于科学技术管理学理论与实际研发效益都是很有意义的。本文围绕这一主题，经过系统调查和分析之后，提出科学技术研发效益的静态结
又到春暖花开的季节,正是大家倾心于春光明媚,投身于大自然怀抱,呼吸春天气息,放松紧张心情,充分体验、享受大自然风光的大好时节,出门在外,意外风险难以预料,在您准备行装的
利用差示扫描量热仪(DSC)研究了加入羟基磷灰石(HA)纳米微粒对低温保护剂溶液玻璃化的影响,实验得到了不同粒径和不同质量浓度的HA纳米微粒加入PVP溶液的玻璃化转变温度与反
会议
肾脏组织低温保存的第一环节是用4℃左右的器官保护液进行灌注,灌注过程中的降温速率对功能细胞的影响很大,研究降温速率对细胞的损伤是冰温保存器官的关键之一。本文以猪肾