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基于对数变换的多维期权定价有限差分方法研究
基于对数变换的多维期权定价有限差分方法研究
来源 :中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zm_free
【摘 要】
:
本文在B-S公式的基础上,推导出多元期权定价的偏微分方程;分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间,得出差分方程;最后以三维期权定
【作 者】
:
焦媛媛[1]李沫[1]杜军[2]
【机 构】
:
南开大学商学院,天津 300071
【出 处】
:
中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会
【发表日期】
:
2010年期
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本文在B-S公式的基础上,推导出多元期权定价的偏微分方程;分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间,得出差分方程;最后以三维期权定价问题为例,对比显、隐式差分法数值结果的有效性。
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