【摘 要】
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本文对不同期限远期汇率在基准利率调整等宏观经济因素变动时响应的期限特征进行了研究。运用非参数概率拟合分布方法确定远期汇率日收益率突变窗口，作为远期汇率对宏观经济因
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 200052
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本文对不同期限远期汇率在基准利率调整等宏观经济因素变动时响应的期限特征进行了研究。运用非参数概率拟合分布方法确定远期汇率日收益率突变窗口，作为远期汇率对宏观经济因素响应高整期。在窗口中比较不同期限远期汇率日收益率波动性指标，寻找波动最小的期限。对不同货币不同期限远期汇率合约价格的实证分析结果表明，1年至2年期的汇率期限合约在突变窗口内具有最小的波动。
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