我国的改革开放和加入全球化进程的加快,经济的各个方面发生了翻天覆地的变化,经济内部的结构性变化往往很难被传统的固定参数模型捕捉。本文基于我国1985-2012 的实际有效汇率和三次产业年底就业人数的年度数据,采用状态空间模型和卡尔曼滤波迭代算法,研究实际有效汇率变动对就业水平和就业结构产生的动态影响。研究发现,实际有效汇率对就业水平、第二产业就业人数和第三产业就业人数具有正向影响,而且总体就业水平、两次产业就业人数的时变系数变化趋势基本一致,后期第三产业时变系数超过第二产业,意味着第三产业就业受到实际有效汇率影响的程度大于第二产业。然而,实际有效汇率变动对第一产业就业的影响是负向的,实际有效汇率升值带来了第一产业就业人数的缩减。此外,本文研究还发现2005 年是个特殊时间节点,2005 年前后,三次产业时变系数绝对值上升幅度增加。