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本文用通俗的方法介绍了与随机微分方程(以下简称SDE)有关的基本概念与数值实现,包括布朗运动、Ito积分的基本思想与数值模拟,SDE的基本概念、数值解以及参数估计的数值方法。本文并不追求数学上的严格与完美,只是一次向不具备高等概率论和随机过程等方面知识的读者介绍SDE的尝试。文中有来自金融和生态学的实例,例子程序伞部是由R语言编写,有的用到了sde包。