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用几何平均收益取代M.H.Markowitz用的算术平均收益和标准方差作为投资组合的评价标准,于是得到增值熵--广义熵的一种,它反映资金的增值速度,是一个更加客观的且可检验的测度。文中讨论了投资组合优化和通信编码优化的相似性,提供了一个优化投资比例的简单实用公式和一些投资组合优化实用例子。同时文中提出了基于新的投资组合理论的信息价值测试,分析了它和K.J.Arrow的信息价值测度的异同,讨论了如何用新的信息价值测度作为准则评价和优化预测。