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本文对退化的跳跃分布，即单纯的GARCH-t模型，通过使用迪拉克。德鲁塔(Dirac Delta)函数首次提出拉格朗日检验统计量。很幸运，这里所提议的检验统计量中与不可定义参数无关，于是也就很好地回避了戴维斯问题。
检验GARCH-t模型中跳跃现象的有无
【摘 要】
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本文对退化的跳跃分布，即单纯的GARCH-t模型，通过使用迪拉克。德鲁塔(Dirac Delta)函数首次提出拉格朗日检验统计量。很幸运，这里所提议的检验统计量中与不可定义参数无关，于是也
【机 构】
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中央财经大学金融学院(日本)横滨国立大学经济学部
【出 处】
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中国数量经济学会2007年年会
【发表日期】
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2007年5期
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