【摘 要】
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基于小波变换良好的多分辨功能，结合金融时间序列同时具有线性和非线性关系的特性，提出一种小波组合核支持向量机模型。此模型首先利用决策树的C5.0算法筛选出比较重要的属性，然
【机 构】
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大连理工大学管理学院,大连116023
【出 处】
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第九届全国青年管理科学与系统科学学术会议
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基于小波变换良好的多分辨功能，结合金融时间序列同时具有线性和非线性关系的特性，提出一种小波组合核支持向量机模型。此模型首先利用决策树的C5.0算法筛选出比较重要的属性，然后用线性核支持向量机和高斯核支持向量机分析金融时间序列，并构造由线性核函数和小波核函数组合的小波组合核函数，最后根据选择的输入变量和构造的核函数作出最终的预测。通过对深证个股日收盘价和人民币汇率月均价的实证研究，发现此方法具有很好的预测效果。
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