【摘 要】
：
Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型
【机 构】
：
电子科技大学经济与管理学院; 西南政法大学经济学院;
【基金项目】
：
国家自然科学基金(71271043);高等学校博士学科点专项科研基金(20110185110021)
论文部分内容阅读
Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型等方面,探讨其在金融风险管理应用中的优势;从函数变换、评价原则以及与现有数学理论的联系等角度,研究其在金融风险管理应用的局限性.最后,综述了Copula模型在市场风险、信用风险、集成风险等的应用现状.
其他文献
<正> 1 前言脉冲增压的8V165/155柴油机在额定工况时存在燃油耗率和排温均偏高的缺点,为此作者提出了采用MPC增压系统来代替原脉冲增压的方案,以改善该机的性能并简化其排气
【正】 众所周知,心脏之所以能保持不停地跳动,是要靠源源不断的血液来供氧和提供营养(能量)的。一旦专供心脏营养的血管——冠状动脉(简称冠脉)突然发生阻塞,则相应心肌就会
<正> 1 前言随着国民经济的发展,内燃机在国民经济中尤其是在工农业生产、交通运输以及国防建设中所处的地位越来越高,而作为内燃机燃料来源的石油的储量却是有限的。为了克
建筑业的工程监理在我国起步较晚,该监理制度虽然改变了我国过去建设单位自己来组建机构的自行管理模式,但是由于受到计划经济的影响,使该制度从建立之初就没有形成社会化的
<正> 瑞士苏尔寿公司自从1983年第一台RTA柴油机投入运行以来,迄今、已有780多台柴油机投入运营,而且各自已运行了50000h左右。新苏尔寿公司对十二艘以RTA柴油机为主机的船舶
在中学生运动员足球比赛训练中,每个球队技术的全面程度直接影响到比赛的最终结果,而足球战术意识发挥的好坏则在其中起着至关重要的作用。 一、在单一的技术训练中培养中学生足球队员的战术意识 从初学足球开始,在进行技术动作规范化学习和训练中,就应把战术意识的培养贯穿进去,寓足球意识于一切技术行为之中。在掌握技术动作规范化时,要考虑技术在实战中的重要性。例如,原地脚内侧传接球训练时,告诉队员必须用正确的
介绍一种基于MBD数字实体化的数控加工仿真技术。将MBD全三维数字化设计技术和Vericut数控仿真技术相结合,建立超高拟实度的产品模型、设备模型和工艺器具模型以及全要素、全
虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术在安全培训和应急模拟方面得到快速应用,本文分析了目前在VR应用中仍存在场景与实际装置过程风险差异过大、不能体现应急场景危害特性等问
科技型中小企业在吸纳就业,促进技术创新,增强地区经济实力,提升人民生活质量,维护社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。随着工业进入“4.0”时代,创新成为各个国家占领经济发展前沿的重要竞争因素,并成为推动国家经济发展的动力和源泉。在“中国制造”向“中国创造”转变的大背景下,科技型中小企业凭借其较高的创新能力迎来了重要发展机遇期,因此,科技型中小企业必须把握机会,克服自身发展局限,充分发挥自身活力,为繁
汉语拼音是一串枯燥无味的字符,要想让学生想学、乐学,就要变无趣为有趣。要充分利用教材,联系生活、学习实际,创设语言环境,让音节在语言环境中反复出现,使学生熟练掌握、巩固、运用汉语拼音的技巧,最大限度地发挥汉语拼音多功能的作用。 本着这样的原则将“化整为零”教学模式细化为“情境引入——认识(复习)拼音——选音节组词说话——读记儿歌——认识生字”五个环节。具体操作如下: 一、将新授课融入生