【摘 要】
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由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条件期望出发,考虑收益率尾部数据的变异性,提
【机 构】
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深圳大学数学与计算科学院,广东 深圳 518060
【出 处】
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第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会
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由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条件期望出发,考虑收益率尾部数据的变异性,提出了一种基于尾部条件方差下的投资组合模型,并在椭球分布下得到了最优证券组合的精确解,最后利用中国股票市场的数据给出了一个实证的例子.
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