我国工业增加值季节波动非线性研究--基于SEATV-STAR模型

来源 :The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会) | 被引量 : 0次 | 上传用户:jy168300124
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  多数宏观经济变量时间序列有季节波动,如果季节波动是非线性的,用经季节调整过的数据或采用传统季节模型等线性处理季节波动的方法可能就不再适用。因此,需要有新的方式或方法正确处理具有非线性特征的季节波动。本文基于SEATV-STAR(季节时变平滑转换自回归)模型,运用"特殊到一般"的非线性检验策略对我国工业增加值季度增长率的季节波动进行研究,结果表明:(1)工业增加值季节波动兼有平滑转换形式的结构时变和非线性改变,而工业增加值的周期性波动是线性的。(2)技术进步、体制变迁等"Kuznets"型未知因素使得工业增加值季节波动发生连续的结构时变,经济周期对工业增加值季节波动变化有非对称影响;(3)相比经济周期,技术进步、体制变迁等因素是工业增加值季节波动变化的主要影响因素,且技术进步、体制变迁等因素大幅降低了工业增加值的季节波动。
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