基于三维Copula模型物价指标的相关性研究

来源 :中国现场统计研究会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gjb

【摘要】

：

本文以消费价格指数、生产者价格指数和零售价格指数为研究对象，基于极大似然准则和K-S 检验，选取恰当的分布拟合消费价格指数、生产者价格指数和零售价格指数的边缘分布；结合Copula 连接技术，选取不同的三维Copula 函数描述三者之间的相依性结构；最后利用蒙特卡洛模拟方法，基于极大似然准则和均方误差最小原则，说明利用三维tCopula函数刻画消费价格指数、生产者价格指数和零售价格指数之间的相关性

【作者】

：

杨文青

【机构】

：

浙江财经大学数学与统计学院,浙江杭州 310018

【出处】

：

中国现场统计研究会

【发表日期】

：

2015年3期

【关键词】

：

极大似然估计 Copula 相依性蒙特卡洛模拟

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