Generalized Likelihood Ratio Test for High Dimensional Covariance Matrix Structure

来源 :The Third IMS-China International Conference on Statistics a | 被引量 : 0次 | 上传用户:Dustin65928
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  In multivariate analysis, the covariance matrix associated with a set of variables of interest commonly contains valuable information about the dataset.When the dimension p of response variables increases considerably with the sample size n, i.e.p/n→y (0
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