【摘 要】
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变点问题是统计学、经济学和信号处理领域中的热点问题之一,Harchaoui,Z.&Levy-Leduc,C.(2007)首先提出了基于LASSO的带惩罚的变点检测方法,是近几年结构突变问题的最新
【出 处】
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The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会)
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变点问题是统计学、经济学和信号处理领域中的热点问题之一,Harchaoui,Z.&Levy-Leduc,C.(2007)首先提出了基于LASSO的带惩罚的变点检测方法,是近几年结构突变问题的最新研究方法和方向.本文对基于LASSO的带惩罚的变点检测研究方法进行系统的梳理和归纳,重点阐述运用(Fused,Group,Adaptive) LASSO方法的时间序列模型、线性回归模型、分位数回归模型和面板数据模型等中的变点检测问题,其基本思想都是把带惩罚的变点检测问题转化成模型选择问题来处理,并介绍了相应的变点检测实现算法.同时,文章探讨了这一方法在不同领域的应用和前景展望.
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