中国证券市场流动性研究

来源 :第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户：leesy

【摘要】

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本文首先介绍了关于证券市场流动性的研究现状,然后给出了报价驱动交易机制下流动性度量的各项指标的计算方法,具体包括深度、宽度、弹性和影响力,在此基础上,提出

【作者】

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刘海龙仲黎明吴冲锋

【机构】

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上海交通大学管理学院(上海)

【出处】

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第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议

【发表日期】

：

2001年8期

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本文首先介绍了关于证券市场流动性的研究现状,然后给出了报价驱动交易机制下流动性度量的各项指标的计算方法,具体包括深度、宽度、弹性和影响力,在此基础上,提出了指令驱动机制下流动性度量的相应指标计算方法;最后应用这种方法对中国证券市场的流动性进行了实证分析.结果表明A股市场有关各项流动性指标与B股市场有关各项流动性指标具有相对独立性.

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