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STATISTICAL ARBITRAGE AND OPTION PRICES

来源 :The 11th Workshop on Markov Processes and Related Topics(第十一 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhu0756

【摘 要】

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　　One of the basic hypotheses of Black-Scholes-Merton theory is arbitrage-free.According to their definition,the Casino games are also arbitrage free,although

【作 者】

：

Si Bao Shi Chen Yu Zhou Weian ZHENG 

【机 构】

：

EastChinaNormalUniversity,China

【出 处】

：

The 11th Workshop on Markov Processes and Related Topics(第十一

【发表日期】

：

2015年6期

【关键词】

：

Black-Scholes Theory Stationary Processes Statistical Arbitrage 

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　　One of the basic hypotheses of Black-Scholes-Merton theory is arbitrage-free.According to their definition,the Casino games are also arbitrage free,although we know there are statistical arbitrages in those games according to the law of large numbers.

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