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随着我国工业生产对有色金属铜越来越广泛的需求,国内的铜消费量已居全球首位,对期铜价格的预测研究能够给期货投资者和现货需求者提供辅助信息,在一定程度上规避贸易风险。本文以目前市场运行良好的LME期铜价格作为研究对象,运用小波分析模型与时间序列模型,探讨小波分析工具在期铜价格顶测领域应用的可行性,并将预测结果与单纯的时间序列模型预测结果进行比较,验证小波-时间按序列组合模型的有效性。由于小波分析工具良好的时频特征和局部分析能力,本论文的研究结果能够为我们更好的把握期货价格的变动规律,成功的运用期货投资工具创造条件。