【摘 要】
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本文分析了1994年1月3日到1997年5月28日的香港恒生指数,使用了两种符号序列作为条件,得出条件概率来预测未来恒生指数的变化.一种是收盘指数的变化△i的符号序列,另一种是多
【机 构】
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中国科技大学天文与应用物理系(合肥)
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本文分析了1994年1月3日到1997年5月28日的香港恒生指数,使用了两种符号序列作为条件,得出条件概率来预测未来恒生指数的变化.一种是收盘指数的变化△i的符号序列,另一种是多重分形谱的参数△f的符号序列.计算结果表明:两种条件概率有一定预测能力,而且后者更好些.为了预测大的指数涨落,引入表示大涨落的|△i|阈值和条件平均增益.结果表明,在两种方法中收盘价的大涨落和表示不同符号序列的条件之间存在着强的关联性,并具有显著的预测能力.
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