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本文主要基于Ait Sahalia（2002）关于金融数据中跳(Jump)的研究，对跳的性质给以研究并推论，采用IMSE（Inferior Mean Squared Error）作为分离跳的标准，选择出恰当的( λ，α )，达到辨识金融数据中跳的目的。.
一种资产价格过程中跳的辨识方法
【摘 要】
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本文主要基于Ait Sahalia（2002）关于金融数据中跳(Jump)的研究，对跳的性质给以研究并推论，采用IMSE（Inferior Mean Squared Error）作为分离跳的标准，选择出恰当的( λ，α )，达到辨识金
【机 构】
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上海财经大学数量经济学,上海 200433
【出 处】
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中国数量经济学会2006年会
【发表日期】
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2006年期
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