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本文对高维情况下的马科维茨优化问题进行了实证研究。结合ReSReP 法及所提出的固定持有周期的移动平均线理论，给出一种新的求最优投资组合的方法：AReSReP 法。在实证研究部分，基于标普500 指数，我们将AReSReP 法与其它一些传统的马科维茨优化问题方法相对比，说明该方法可以得到一个更好的投资组合的表现。