【摘 要】
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为了保证评级体系的准确性、客观性、稳健性和适当的保守度,新资本协议要求银行建立一个健全的验证体系,来验证评级体系、过程的准确性和一致性以及所有相关风险要素的估计值
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为了保证评级体系的准确性、客观性、稳健性和适当的保守度,新资本协议要求银行建立一个健全的验证体系,来验证评级体系、过程的准确性和一致性以及所有相关风险要素的估计值;银行必须向监管当局证明,内部的验证过程可以使其一致地、有意义地评估内部评级和风险评估体系的表现。同时,为了确保银行的内部评级体系处于有效运行当中,巴塞尔新资本协议要求监管当局对银行的验证过程进行监督,并采用验证方法评估银行内部评级体系的有效性。本文从新资本协议对内部评级体系的验证要求出发,采用累积准确性曲线(CAP)统计模型对我国某银行的内部评级体系进行了验证,结果表明该银行的评级体系拥有很强的判别力。
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