【摘 要】
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本文首先提出了"两步GARCH"模型,创新地使用时间序列方法测度区域金融一体化程度。该模型的第一步通过二元GARCH设定,对全球性和区域性的金融一体化趋势加以区分,再将由此得
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金(10wkjc05)——粤港澳一体化与区域经济协调发展研究;国家自然科学基金项目(71003111)——“区域一体化、生产率增长与地区经济协调发展研究”;教育部人文社会科学项目基金(09YJC790271)——区域一体化对地区生产率和经济发展的影响及机制研究;国家社科基金一般项目(09BJY102)——“完善现代农村金融制度研究”;广东高校优秀青年创新人才培养计划项
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本文首先提出了"两步GARCH"模型,创新地使用时间序列方法测度区域金融一体化程度。该模型的第一步通过二元GARCH设定,对全球性和区域性的金融一体化趋势加以区分,再将由此得到的新息序列作为全球和区域信息冲击的代理变量,带入第二步的波动性溢出模型中,构建地方金融资产的"收益率"和"波动性"对区域信息冲击的相关度两类动态指标,测算区域金融一体化的水平和趋势。基于该模型,本文还对"粤港"这一特殊区域金融一体化的当前水平和历史进程进行了实证分析。
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