Weak Approximation for Non-smooth Functionals of Stochastic Differential Equations with Irregular Dr

来源 :第八届工业与应用数学国际大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woai894781693
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  We study the weak approximation for non-smooth functionals of(reflected)stochastic differential equations with irregular drift and constant diffusion coefficient,when their solution is approximated by a continuous Euler-Maruyama scheme.
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