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文章讨论了持有成本定价模型与均衡价差模型在股指期货跨期套利中应用的不足之处,以一价定律与协整理论为基础,结合跨期套利成本提出了均衡价差修正模型,采用2010年4月16日至2010年7月16日的沪深300股指期现日内5分钟高频数据进行了实证分析,结果表明均衡价差修正模型能有效的发现跨期套利机会。根据实证研究结果,文章还从套利方案、套利策略、套利时机及套利时间跨度等方面对股指期货跨期套利的实施提出了一些对策建议,以期为投资者提供有益的参考。