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本文就套利定价模型中的因子选择,因素个数的确定以及模型的建立等问题对我国沪深股市作了统计分析和实证检验.并将指定性因子分析和探索性因子分析的结果做了比较,从而得出两种方法所构建的模型都能基本符合市场要求,拟合程度较好,进而说明我国股市满足套利定价模型,是一个基本有效的市场
基于套利定价理论的多因素定价模型的实证研究
【摘 要】
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本文就套利定价模型中的因子选择,因素个数的确定以及模型的建立等问题对我国沪深股市作了统计分析和实证检验.并将指定性因子分析和探索性因子分析的结果做了比较,从而得出
【机 构】
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重庆市重庆大学数理学院理科楼407室400044
【出 处】
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中国现场统计研究会第十二届学术年会
【发表日期】
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2005年7期
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