论文部分内容阅读
股本权证不同于普通的股票期权,其行权会对公司股票产生一定的影响,进而改变公司股票价格变化的行为模式和分布函数。考虑到股本权证行权时产生的稀释效应和金融资产的分形性,采用随机分析的方法求得了股本权证发行后,公司股票价格变化过程所满足的随机微分方程。进一步采用非线性变换和分形格萨诺夫定理求出了公司股票价格变化过程的分布函数。