随机占优必要性准则在股票选择中的的效率分析

来源 :第十三届中国管理科学学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hardstar
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  随机占优的决策方法将投资的资产划分为有效集和无效集,投资者只需在有效集中进行投资选择的思想已经成为不确定性条件下金融资产投资的主要决策思想和方法之一。在各阶随机占优决策中,导出股票有效集的主要问题是决定股票占优关系需要的比较次数量太大,随机占优必要性准则的建立旨在是减少股票的比较次数,提高决策效率。本文在经典的三个的必要性准则的应用基础上,增加考虑 whilmore、三阶中心矩、半方差等3个必要性准则,对所考虑的6个必要性准则建立了随机占优投资筛选算法;应用我国股票数据的计算结果,比较、分析了不同的必要性准则单独使用和多个必要准则组合使用对形成股票投资有效集效率的提高,给出了新加入的必要性准则及其组合在减少比较次数上的有效性结果。
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