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汇率波动性的特征及影响因素是进行现代国际投资关注的一个焦点问题.本文以人民币/美元日汇率为研究对象,利用ARMA模型,对其进行实证研究和预测.认为该模型在汇率走势表现较平稳时,可以很好的拟合汇率的即时走势,对其短期的预测结果误差较小.
基于ARMA模型的人民币汇率的预测与研究
【摘 要】
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汇率波动性的特征及影响因素是进行现代国际投资关注的一个焦点问题.本文以人民币/美元日汇率为研究对象,利用ARMA模型,对其进行实证研究和预测.认为该模型在汇率走势表现较
【机 构】
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北方工业大学理学院,北京,100144
【出 处】
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中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会
【发表日期】
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2010年8期
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