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在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式.
重尾分布破产概率作为破产理论的一个重要分支，近来越来越引起人们的重视，尤其是近年来的重大突发事件，可以预见这方面的成果将会有很强的应用前景.本文重点就是在于离散的变化利率，虽然它最贴近实际情况，可惜重视程度不够，在此有限的成果上只希望更多的同仁做更深入的研究.