【摘 要】
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本文引入极值理论POT模型对北京市猪肉市场价格波动尾部分布进行了有效拟合,获得了价格波动极端风险广义帕累托分布(GPD)函数,同时运用风险价值(VaR)方法计算极端风险值.研究表明:运用极值理论POT模型度量猪肉市场价格波动极端风险是适合的.当市场遭遇百年一遇极端风险时,北京市猪肉市场价格上涨风险高于下跌风险,月度间最大上涨幅度达到35.8％,最大下跌幅度为32.05％.
【机 构】
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中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081,中国;中国农业科学院科技经济政策研究中心,北京 100081,中国
【出 处】
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中国灾害防御协会风险分析专业委员会第八届年会
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本文引入极值理论POT模型对北京市猪肉市场价格波动尾部分布进行了有效拟合,获得了价格波动极端风险广义帕累托分布(GPD)函数,同时运用风险价值(VaR)方法计算极端风险值.研究表明:运用极值理论POT模型度量猪肉市场价格波动极端风险是适合的.当市场遭遇百年一遇极端风险时,北京市猪肉市场价格上涨风险高于下跌风险,月度间最大上涨幅度达到35.8％,最大下跌幅度为32.05％.
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