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本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于copula的联合分布的VaR方法,并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤.
基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究
【摘 要】
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本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于copula的联合分布的VaR方法,并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤.
【机 构】
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北京理工大学,北京,100081
【出 处】
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全国第九届企业信息化与工业工程学术会议
【发表日期】
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2005年期
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