【摘 要】
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In this paper we propose estimators for the counting process intensity function and its derivatives by maximizing the local partial likelihood.We will prove
【机 构】
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Department of Statistics, University of New South Wales
【出 处】
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2009 International Conference on Financial Statistics and Fi
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In this paper we propose estimators for the counting process intensity function and its derivatives by maximizing the local partial likelihood.We will prove the consistency and asymptotic normality of the posed estimators.In addition to the computational ease,a nice feature of the proposed estimators is the automatic boundary bias correction property.
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