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自2006年以来,中国股票市场行情红火上扬,近期,又出现较大幅度的震荡。为了对股票市场的综合走势作一大体研究,本文以深证成指收盘价为研究对象,以ARMA模型为基础,利用了进化算法和B-J法建立了深交所上市A、B股的综合走势的预测模型。研究结果表明:(1)用B-J法建立的ARMA模型预测效果较差;(2)用进化算法建立的ARMA模型预测效果较好。