随着"一带一路"规划的陆续出台和实施,"一带一路"主题直接成为股市炒作的热点,"一带一路"概念股应运而生。本文首先攫取该热点话题,选取"一带一路"概念股的有关股票,并得到沪深两市中"一带一路"概念股的相关市场表现。其次在大数据背景下借助百度指数这一网络搜索量作为投资者关注度的代理指标,探究投资者关注与概念股市场表现的相关关系。最后结合5折交叉验证技术,利用线性回归、回归树、神经网络、随机森林和支持向量机等五种模型对沪深两市中"一带一路"概念股的市场表现:平均成交量和收益率进行预测。通过模型拟合度和稳定性的比较,得到针对不同数据集的相对最优模型。并基于预测结果,对个人投资者和政府提供建设性建议。本文借助大数据理论和数据挖掘方法,首先从国泰安CSMAR系列研究数据库中获取了沪深两市中61只股票从2014年6月6日至2015年5月22日共236个交易日的收盘价和成交量作为"一带一路"概念股收益率预测的基础数据。同时引入网络大数据——百度指数作为投资者关注的代理指标,增强了对"一带一路"概念股预测的效果。