【摘 要】
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对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套利定价模型中金融资产组合的风险计量问题.我
【机 构】
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北京师范大学系统科学系,北京,100875
【出 处】
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2002年数据分析、金融物理与风险管理研讨会
论文部分内容阅读
对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套利定价模型中金融资产组合的风险计量问题.我们得出结论,在套利定价模型的条件下,可以很容易找到金融资产之间的关于波动的功同持续关系,从而可以有效降低和规避资产组合的风险.
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