随着数字化时代的发展,互联网金融在社会经济中的地位愈发重要。互联网货币基金作为传统货币基金顺应时代潮流的产物,因其高效、快捷、高效益等特点受到越来越多人的青睐,但由于货币基金的固有属性和互联网特性,使其潜在风险增加,而投资渠道的改变降低了投资门槛,大部分投资者没有具备相匹配的金融知识去规避风险。本文立足于此背景,根据基金规模大小对所选取的互联网货币基金进行分类,并构建Prophet模型。一方面,分析模型中趋势项、周期项和节假日项的成分影响;另一方面,对各基金的风险差异进行探究。同时,通过模型预测结果和样本外数据的比较,评价模型预测能力,为互联网货币基金的选配及管理提供可靠的参考。本文的创新点有二:第一,前所未有地将Prophet模型引入互联网货币基金的研究中,区别于ARIMA、GARCH等传统时间序列模型,考虑节假日效应、增加突变点选择使模型对货币基金收益率有更好的拟合和预测效果;第二,不同于以往的定性分析或不予分类地选取基金样本,本文选择有代表性的基金样本,以规模大小对各基金进行分类,定量分析规模对基金各方面的影响,对投资者未来的基金选择有重要参考价值。研究结果表明:1)整体趋势上,受货币基金市场监管调控及新冠肺炎疫情影响,各货币基金收益率自数据采集起始日起（2018年5月）便持续走低,在2020年7月附近达到历史低点,而后逐渐回暖至正常水平;2)周期效应上,大规模货币基金每周三的周期项值最高、周五最低,而中小规模货币基金无明显相似规律。此外,每年夏季多为基金收益率低点,年末或春节附近多为一年中的收益率高峰;3)节假日效应上,大规模货币基金的节假日项通常为正,而中小规模货币基金则不一定,且极少部分中小规模货币基金对节假日并不敏感;4)收益率差异方面,大规模货币基金整体收益率比较趋同,而中小规模货币基金收益率差异较大;5)通过样本外数据与预测数据的比较,发现Prophet模型能够很好地预测收益率,且能够较好地预测未来基金收益率波动情况。