Ergodicity of Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion

来源 :International Conference on Random Dynamical Systems(2009年随机 | 被引量 : 0次 | 上传用户:panxi1210
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  We study the ergodic properties of finite-dimensional systems of SDEs driven by nondegenerate additive fractional Brownian motion with arbitrary Hurst parameter H∈2 (0,1).A general framework is constructed to make precise the notions of “invariant measure” and “stationary state” for such a system.We then prove under rather weak dissipativity conditions that such an SDE possesses a unique stationary solution and that the convergence rate of an arbitrary solution towards the stationary one is (at least) algebraic. A lower bound on the exponent is also given.
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