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针对美式看跌期权定价的问题,本文利用改进的蒙特卡洛方法对美式期权进行定价,通过采取不同基函数系作为基底生成解释变量组,进行最小二乘回归。同时与经典的二叉树、解方程法等定价结果进行比较,得出优缺点。最后以个股期权APPL为例说明具体算法步骤。
基于蒙特卡洛方法的期权定价
【摘 要】
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针对美式看跌期权定价的问题,本文利用改进的蒙特卡洛方法对美式期权进行定价,通过采取不同基函数系作为基底生成解释变量组,进行最小二乘回归。同时与经典的二叉树、解方程
【机 构】
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南开大学数学科学学院;
【发表日期】
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2004年期
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