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在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系，提出了分数维非线性协整及其误差校正模型，基于小波神经网络给出了分数维非线性协整建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系，基于分数维非线性误差校正模型预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。
分数维非线性协整建模
【摘 要】
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在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系，提出了分数维非线性协整及其误差校正模型，基于小波神经网络给出了分数维非线性协整建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系，基于分数维非线性误差校正模型预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。
【机 构】
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山东工商学院统计学院,山东烟台 天津大学管理学院,天津,300072
【出 处】
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中国数量经济学会
【发表日期】
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2006年4期
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