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本文运用EM算法,依照一定的比例权重,把Archimedean Copula函数族里的第1,5,13族做一个线性组合,得到一个新的混合Archimedean Copula函数来刻画沪市收益率的相依结构.
混合Copula函数在沪市中的应用
【摘 要】
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本文运用EM算法,依照一定的比例权重,把Archimedean Copula函数族里的第1,5,13族做一个线性组合,得到一个新的混合Archimedean Copula函数来刻画沪市收益率的相依结构.
【机 构】
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北方工业大学理学院 北京 100144
【出 处】
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
【发表日期】
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2010年期
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