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本文研究混合数据抽样(MIDAS)回归模型，该模型能处理不同频率变量间的动态关系，比较了MIDAS模型和分布滞后模型，讨论了权重函数，包括指数Almon和Beta多项式以及离散正态分布。还分析了逆向MIDAS模型以及一般单变量MIDAS模型、非线性MIDAS回归模型和多元MIDAS模型，最后综述了MIDAS模型在金融和经济中的应用。