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本文遵循“风险就是未来某种资产发生损失的可能性”这一定义，对汇率在不同方向的波动进行有效的分离，并按照VaR的建模思路，推导出了外汇资产的VaR风险测度模型，以期能够为准确测算外汇汇率波动的风险提供一种新的途径。
外汇汇率风险管理中的VaR度量模型
【摘 要】
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本文遵循“风险就是未来某种资产发生损失的可能性”这一定义，对汇率在不同方向的波动进行有效的分离，并按照VaR的建模思路，推导出了外汇资产的VaR风险测度模型，以期能够为准确测算外汇汇率波动的风险提供一种新的途径。
【机 构】
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山东大学管理学院博士后流动站
【出 处】
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中国社会科学院,中国博士后科学基金会
【发表日期】
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2006年9期
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