【摘 要】
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We document the performance of a simple reversal strategy applied to hourly foreign exchange rates.The trading rule shows improved performance for dollar ex
【机 构】
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International Business School Brandeis University Waltham,MA 02454
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We document the performance of a simple reversal strategy applied to hourly foreign exchange rates.The trading rule shows improved performance for dollar exchange rate pairs,but this improvement is most dramatic during New York work day 10AM to 3PM.
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