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本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段投资模型.利用动态规划,给出了最优投资策略.
最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究
【摘 要】
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本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院,北京,100029东京理科大学经营学部,日本,346-0003
【出 处】
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第四届全国决策科学/多目标决策研讨会
【发表日期】
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2007年5期
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