论文部分内容阅读
金融时间序列往往是由随机过程和确定性系统共同生成的。确定性成分与随机成分的产生机理不同，对它们进行研究的手段也不同。为了更好的对金融时间序列进行研究，需要把金融时间序列中的随机过程成分和确定性过程成分离开。本文基于相空间重构方法和主流形识别方法中的LTSA方法。对金融时间序列中的确定性成分与随机成分进行了分离。以仿真实验证明了该方法的有效性。以上证综指数据为例的实证实验证明了该方法的实际应用价值。