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一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测。这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上，通过相空间重构和偏差计算分析，可以较好的预测某时刻股指瞬态变化方向。本文以深市成分指数5分钟高频数据为实证研究对象，在不考虑交易成本情况下进行了分析预测，效果颇佳。
用于高频金融时间序列预测的偏差重构方法
【摘 要】
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一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测。这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上，通过相空间重构和偏差计算分析，可以较好的预测某时刻股指瞬态变
【机 构】
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同济大学数学系,同济200092天津大学管理学院,天津300072
【出 处】
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第九届中国青年信息与管理学者大会
【发表日期】
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2007年8期
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