【摘 要】
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以包含几何布朗运动和泊松过程的复合随机过程为基础,通过建立随机最优控制模型求解最优投资组合,论文对投资组合的调整问题进行研究.研究结果表明:(1)可以运用不动点定理求
【机 构】
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南开大学商学院,天津,300071
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以包含几何布朗运动和泊松过程的复合随机过程为基础,通过建立随机最优控制模型求解最优投资组合,论文对投资组合的调整问题进行研究.研究结果表明:(1)可以运用不动点定理求解包含稀有事件的最优投资组合;(2)在考虑稀有事件时,风险规避态度会影响投资组合的调整.如果允许不同风险规避态度的投资者参加市场交易,论文的研究结果意味着风险规避态度的微妙变化可能是交易量影响因素之一.
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