几何BROWN运动的动力学

来源 :中国系统工程学会第十一届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZZC9919
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该文研究了由几何Brownd运动确定的系统:dX<,t>=X<,t>[adW<,t>+bdt],0〈t〈 ∞,其中a≠0,b为常数用(W<,t>)<,t>≥0为标准所Brown运动。证明了此系统总为消平的(sweeping),从而没有平稳密度。由此给出反例说明,不能用Liapunov函数方法证明退化系统的渐近稳定性。
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