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中国棉花价格波动特征实证研究

来源 :中国农业技术经济学会2014年学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lyre1981

【摘 要】

：

　　利用ARCH模型对2002年7月至2014年5月棉花价格波动特征进行研究，结果表明中国棉花价格异方差效应不显著.GARCH、GARCH-M、TARCH、EGARCH模型对中国棉花价格波动特征进行分

【作 者】

：

岳会 祝宏辉 褚幼晖 

【机 构】

：

石河子大学经济与管理学院新疆,新疆石河子832003

【出 处】

：

中国农业技术经济学会2014年学术研讨会

【发表日期】

：

2014年期

【关键词】

：

中国 棉花价格 波动特征 价格波动 EGARCH模型 棉花市场 结果 非对称性 

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　　利用ARCH模型对2002年7月至2014年5月棉花价格波动特征进行研究，结果表明中国棉花价格异方差效应不显著.GARCH、GARCH-M、TARCH、EGARCH模型对中国棉花价格波动特征进行分析，结果表明棉花价格波动具有显著的集簇性；棉花市场没有高风险高回报的特征；棉花价格波动具有显著的非对称性.

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