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本文采用较适合我国的Vasicek利率模型的研究思路,选取我国银行间隔夜拆解利率作为数据来源,首先估计了瞬时利率的相关参数,得到瞬时利率模拟路径,进而得到长期利率模拟路径,统计特性良好.该方法可以获得较为可靠的长期利率动态模拟数列,进而为其他资产模型的建立提供动态利率输入变量.
动态利率发生器生成方法研究
【摘 要】
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本文采用较适合我国的Vasicek利率模型的研究思路,选取我国银行间隔夜拆解利率作为数据来源,首先估计了瞬时利率的相关参数,得到瞬时利率模拟路径,进而得到长期利率模拟路径,
【机 构】
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山东交通学院财经学院
【出 处】
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第七届立信风险管理论坛
【发表日期】
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2013年期
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