【摘 要】
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本文利用logit模型研究上市公司财务指标与超额收益率之间的关系。选取上证A股的制造业公司作为实证研究对象,利用CAPM模型计算出存在超额收益率的股票,利用主成分分析法压缩
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本文利用logit模型研究上市公司财务指标与超额收益率之间的关系。选取上证A股的制造业公司作为实证研究对象,利用CAPM模型计算出存在超额收益率的股票,利用主成分分析法压缩综合所选取的上市公司的财务指标,在此基础上再利用logit模型对各公司股票是否存在超额收益率做了分析预测,结果表明:以上市公司财务指标为变量,利用logit模型预测股票是否存在超额收益率具有良好的效果,对投资者具有一定的借鉴意义。
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